RSI(Relative Strenth Index)지표 정리! 기술적 분석 주식보조지표

안녕하세요~

별별입니다.

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오늘은 RSI 주식보조지표에 대해

알아보고자 합니다.

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"RSI지표란?"

RSI(Relative Strenth Index) : 상대강도지수

1978년 월레스 와일더(J. Welles Wilder)가 개발한 지표로

일정 기간의 전일 가격 대비 상승과 하락 변화량의 평균값을 구해,

과열과 침체 구간을 찾아내어 매매하는 기법입니다.

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한 마디로 일정 기간의 매수, 매도의 강도를 판단해

추세 전환을 예측하여 매매하는 것이라 할 수 있습니다.

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RSI식은 아래와 같습니다.

$RSI\ =\ 100-\frac{100}{1\ +\ RS}$RSI = 100−1001 + RS​​

또 식을 다르게 표현하면 아래와 같이 구할 수도 있습니다.

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$RSI\ =\ \frac{RS}{1+RS}$RSI = RS1+RS​​

$RSI=\frac{AU}{AU\ +\ AD}$RSI=AUAU + AD​​

 

전일 가격 대비 상승한 날의 상승 변화량 = U (Up)

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전일 가격 대비 하락한 날의 하락 변화량 = D (Down)

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U 의 평균값을 구하면 = AU (Average Ups)

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D의 평균값을 구하면 = AD (average Down)

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AU / AD = RS (Relative Strength)

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즉, RS는 n 일 간의 상승 변화량의 평균 / n일 간의 하락 변화량 평균

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SIgnal : RSI 평균 값 ( 보통 9일이 디폴트 값으로,

미래에셋증권, 키움증권은 9일로 세팅 되있습니다. )

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PERIOD 기간은 14일이 디폴트 값인데,

창시자인 와일더도 기간을 14일로 사용하면 좋다고 하였습니다.

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"RSI 의미"

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$RSI=\frac{AU}{AU\ +\ AD}$RSI=AUAU + AD​​

 

RSI는 식에서 알 수 있듯이

보통 0~ 100 사이에서 움직이게 됩니다.

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주가상승분의 평균이 주가 하락분의 평균보다 크다면

즉, AU >AD보다 크면 RSI 값이 1에 수렴하게 됩니다.

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RSI=1에 가깝다면

AD는 =0에 가까울 것이고

거의 n일 동안 오르기만 했다는 것이고

보통 영업일 14일을 n으로 잡으니깐

약 3주는 오르기만 한 것이죠.

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오르기만 하는 주식은 없듯이

곧 하락 추세가 올 가능성이 높아지게 됩니다.

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반대로 AU < AD인 경우 0에 수렴하게 됩니다.

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RSI=0 이라면 AU가 =0에 가깝다는 의미로

n일 동안 내리기만 했다는 것이고

보통 영업일 14일을 n으로 잡으니깐

한 3주는 내리기만 한 것이죠.

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​마찬가지로 내리기만 하는 주식은 없듯이

곧 상승 추세가 올 가능성이 높다고 해석됩니다.

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그렇다면 AU = AD인 경우 0.5(숫자를 백분율화 하면 50%)가 됩니다.

주가 상승분의 평균이 주가 하락분의 평균하고 같은 경우죠.

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50%를 기준으로

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RSI > 50% 라면 매수세가 높은 경우

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RSI < 50% 라면 매도세가 높은 경우 라고 볼 수 있습니다.

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RSI의 값이 커지려면

주가 상승분의 평균이 점차 커지거나

주가 하락분의 평균이 점차 낮아져야 합니다.

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마찬가지로

RSI의 값이 작아지려면

주가 상승분의 평균이 점차 낮아지거나,

주가 하락분의 평균이 점차 커져야 합니다.

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여기서 RSI지표는

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매수 매도의 기준을 다음과 같이 정의하여 매매할 수 있습니다.

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RSI < 30 이하 : 초과 매도 상태 =침체 구간(과매도구간) -> 매수

RSI > 70 이상 : 초과 매수 상태 = 과열 구간(과매수구간) -> 매도

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시그널 선 까지 조합하면

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RSI 가 SIgnal 선을 상향 돌파 -> 매수

RSI 가 Signal 선을 하향 돌파 ->​ 매도

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그리고

주가의 움직임과 보조지표(RSI)의 움직임이 반대로 가면 Divergence 상태입니다.

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주가가 높아지고 있고, RSI가 상승하는 것이 아니라 낮아지고 있다면

이는 추세가 약화되고 있다고 판단할 수 있습니다.

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반대로 주가가 낮아지고 있는데, RSI가 상승하고 있다면

이는 추세가 강해지고 있다고 판단할 수 있습니다.

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RSI < 30이하, RSI > 70이상 구간에서

Divergence가 나오게 되면 추세가 반전된다는 신호가 될 수 있습니다.

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"RSI 적용"

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코스피지수에 RSI를 적용해봤습니다.

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RSI>70 이상 파란 동그라미-> 매도

RSI<30 이하 빨간 동그라미 ->매수

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자료 : 코스피 RSI 적용(미래에셋증권)

코스피 RSI는 Divergence 상태도 없고

대체로 잘 맞는 것 같습니다.

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대형주인 POSCO홀딩스의 경우에도

매수신호는 대체로 맞고, 매도 신호의 경우 맞는 부분도 있고

아닌 부분도 있는 것 같습니다.

자료 : POSCO홀딩스 RSI(미래에셋증권)

LG에너지솔루션의 경우 매수신호는 모두 맞았지만,

매도 신호의 경우 맞지 않는 경우는 일부 있는 것 같습니다.

자료 : LG에너지솔루션 RSI(미래에셋증권)

몇 사례 더 해보면 개인적으로

대부분의 대형주에서 RSI가 잘 들어맞는 편 인 것 같습니다.

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"RSI 한계"

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RSI도 단점이나 한계가 있을 수 있는데요.

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RSI지표는 추세를 확인하는 지표로 많이 쓰이기 때문에

박스권에서 주가 변동이 크게 없을 때 활용하기 어려울 수 있습니다.

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박스권 상단에서 과매수 구간에서 매도,

박스권 하단에서 과매도구간에서 매수가 잘 맞아 떨어질 수 있습니다.

다만 박스권에서 주가가 거의 변동이 없다면

RSI도 매매포착신호를 보내지 않게 됩니다.

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KT&G가 횡보할 때 차트인데,

변동폭이 클 때는 어느정도 RSI 매매 적용이 들어 맞지만

주가 거의 변동이 없이 횡보하는 구간에서

RSI 매매 적용이 무의미한 것을 확인할 수 있습니다.

자료 : KT&G RSI(미래에셋증권)

횡보하는 주가에서는 RSI가 50% 내외로 움직여서 매매신호도 적습니다.

(0~5% 내외 주가변동폭에서 RSI 과매수/과매도신호가 크게 의미가 있을 까 싶습니다)

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주가 변동이 거의 없을 때 RSI 적용에 한계가 있을 수 있고

반대로 주가가 강력한 모멘텀으로 인해 추세를 갖고

상승/하락추세일 때에도 적용에 한계가 있을 수 있습니다.

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최근 크게 올랐던 에코프로의 RSI입니다.

RSI>70 이상인 상태로 꾸준하게 상승하는 구간이 있는데

RSI에서 과매수 구간이라고 일러주지만,

주가가 상승하면서 계속 과매수구간이라고 일러주고 있습니다.

자료 : 에코프로 RSI(미래에셋증권)

주가가 계속해서 상승하는데, RSI는 계속해서 과매도 구간이라고 하면..

큰 상승 기회를 놓칠 수 있을 것 같습니다.

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하염없이 떨어지기만 했던 카카오뱅크의 RSI는

RSI 매도 신호는 어느정도 맞는 것 같긴한데,

매수신호는 들어맞지 않은 경우가 많은 것 같습니다.

자료 : 카카오뱅크 RSI(미래에셋증권)

주가가 장기적으로 크게 우하향하고 있는데

RSI지표는 과매도 구간으로 계속 매수 신호를 가리키지만,

얼마되지 않아 잠깐의 반등 이후 다시 크게 하락합니다.

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위와 같이 강력한 상승/하락추세에서는

RSI가 과매수/과매도 구간이라고 일러주지만

큰 힘을 갖고 추세를 이어나가는 구간에서는

RSI가 단독으로 쓰이기엔 한계가 있습니다.

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RSI도 보조지표인 만큼 단독으로 판단하기보다는

타 지표와 함께 사용하는 것이 좋을 것 같습니다.

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이상, 주식보조지표 RSI를 알아보았습니다.

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위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다. :)

이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)