스토캐스틱(Stochastic) 지표 주식보조지표

안녕하세요~

별별입니다.

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오늘은 주식보조지표

스토캐스틱 지표에 대해서 알아보고자 합니다.

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#스토캐스틱슬로우 #스토캐스틱패스트

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"스토캐스틱(Stochastic) 뜻, 식"

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조지 레인이 개발한 스토캐스틱지표는

통계학 개념이 가미된 보조 지표라고 할 수 있습니다.

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단어 뜻에서 알 수 있듯이 Stochastic은

'확률론적인' 의미를 가집니다.

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해당 종목의 주가가 일정기간 동안의 변동폭(최고가 & 최저가)에서

어느 정도에 위치하고 있는가를 알 수 있는 지표입니다.

자료 : 네이버 금융(삼성전자 스토캐스틱)

 

스토캐스틱의 이론적인 식은 2가지로 구성되어있으며

다음과 같습니다.

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%K

(당일종가-설정 기간의 최저가) / (설정 기간의 최고가 - 설정기간의 최저가) * 100

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설정 기간의 최고가& 최저점 사이에서

현 주가의 위치를 백분율로 나타낸 수치입니다.

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예를 들어 설정기간 동안

최저가가 0, 최고가가 100인 상태에서

주가가 50이라면 %K=50이라고 할 수 있습니다.

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0%에 갈수록 매도세가 강해 최저가와 근접하는 구조고

100%에 갈수록 매수세가 강해 최고가에 근접하는 구조라고 할 수 있습니다.

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%D

(당일종가-설정 기간의 최저가)의 N일합계 / (설정 기간의 최고가 - 설정 기간의 최저가)의 N일 합계 * 100

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%K선의 N의 이동평균선인데요.

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평균을 했기 때문에

%K선보다 더 완만한 선의 형태를 보입니다.

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%K를 빠른선, %D를 느린선이라고 할 수 있습니다.

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"스토캐스틱(Stochastic)의미 및 적용"

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자료 : 네이버 금융(삼성전자 스토캐스틱)

%K 80 이상 상승 돌파:

과매수 구간이므로 매도 신호

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%K 20 이하 하향 돌파 :

과매도 구간이므로 매수 신호

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%K가 %D를 상향 돌파 할 때 :

과매도 구간에서 골든크로스로 매수 신호

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%K가 %D를 하향 돌파 할 때 :

과매수 구간에서 데드크로스로 매도 신호

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이외 %K가 20%이하에 있다가 20% 이상으로

상승 돌파하면 매수,

%K가 80%이상에 있다가 80%이하로

하향 돌파하면 매도하는 방법 등이 있습니다.

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보통 기본 세팅 값이 (5,3) 입니다.

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%K =5, %D=3이라면

%K에서 5일 간의 주가의 상대적 위치를 설정하고,

%D에서 %K의 3일의 이동평균값이라고 할 수 있습니다.

자료 : 영웅문S#(현대모비스 스토캐스틱 적용)

주가가 박스권인 상태에서 스토캐스틱이 변동성을 활용한 매매에

적당할 수 있습니다.

빨간색 동그라미가 매수 신호, 파란색 동그라미가 매도신호라고 생각해본다면

수익 볼 때가 많습니다.

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"SLOW 스토캐스틱(Stochastic)의미"

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보통 스토캐스틱 지표를 MTS나 HTS에서 설정할 때 보면

Stochastics SLOW와 Stochastics FAST 지표로 2개로 표시되는 것을 알 수 있습니다.

 

 

자료 : 키움증권 영웅문 S#(stochastics slow/fast)

네이버 금융차트에서도 Slow STC/Fast STC를 확인할 수 있습니다.

자료 : 네이버 금융 차틐(SLOW STC/FAST STC(

Stochastics fast 지표를 보면 매매 신호가 너무 빈번하여

어떤 경우에는 거짓신호를 많이 표시하기도 합니다.

(이 지표를 보면 거의 며칠만에 사고 파는 신호만 보임)

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스토캐스틱 패스트는 초단타를 하시는 스캘퍼 분들에게 적당하여

단기투자를 주로하시는 분께 적당합니다.

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이러한 단점을 보완하기 위해서 스토캐스틱 슬로우가 나왔습니다.

식은 아래와 같습니다.

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SLOW %K

FAST % D

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SLOW %D

FAST %D선의 N일 이동평균선

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스토캐스틱 슬로우 식이 적용되면 지표의 변동성이 낮아지고

안정적인 느낌을 갖게 됩니다.

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보통 12, 5, 5로 세팅이 되어있는데

12일 기간 동안 변동폭을 이용해 5일 %K 이동평균값을 이용하되,

%K의 이동평균값을 통해 다시 5일 이동평균선 %D를 구하게 됩니다.

자료 : 영웅문S#(현대모비스 스토캐스틱 적용)

아까 스토캐스틱 패스트로 했던 현대모비스 박스권 차트에서

스토캐스틱 슬로우를 적용하면 매매신호가 더 줄어들고,

정확도도 더 높아진 느낌을 받습니다.

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스토캐스틱은 이론적으로 주가가 박스권일 때 효과가 좋습니다.

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박스권에서 주가가 움직인다면

박스권 상단에서 매도, 박스권 하단에서 매수하여

주가가 횡보하는 경우에도 수익을 극대화할 수 있습니다.

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스토캐스틱 지표의 단점은 주가가 추세가 있을 때

거짓신호를 보낼 수 있다는 점입니다.

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상승 추세에서 주가는 과매수 구간인 경우가 많고,

하락 추세에서 주가가 과매도 구간인 경우가 많습니다.

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단순하게 매매신호로 접근하면 상승 구간에서 매도하고,

하락 추세인데 중간에 매수하게 되는 안타까운 상황이 됩니다.

자료 : 영웅문S# 삼천리 스토캐스틱

삼천리 차트처럼 우상향 차트라면 스토캐스틱이 매번 과매수신호를 보내기 때문에

상승장에서 수익실현을 일찍하게 되는 상황을 맞이하게 됩니다.

자료 : 영웅문S# 카카오페이 스토캐스틱

카카오페이처럼 하락 추세일 때 과매도 구간에서 매수신호가 포착되지만,

정말 장기간에 팔지 않는 이상 수익 보기 힘든 유형입니다.

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강한 추세를 탄 주식에서 스토캐스틱으로 수익을 보려면

상승 추세에서 눌림목이나, 하락추세에서 깊은 하락에서 매수 후 반등 때 매도

신호를 포착해야하는데 쉽지 않을 것 같습니다.

그렇기 때문에 타 보조지표와 같이 활용해서 성공 확률을 높여야할 것 같습니다.

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이상, 주식보조지표 스토캐스틱(stochastic) 지표에 대해 알아보았습니다.

 

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다 :)

(글 쓴 시점과 포스팅 시점과 차이가 있습니다.)​

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