주식 볼린저밴드 정리! 주식보조지표 하단 상단 설정 표준편차

안녕하세요~

별별입니다.

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오늘은 주식보조지표인

볼린저밴드에 대해서 알아보고자 합니다.

#주식보조지표 #볼린저밴드 #볼린저밴드설정

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"볼린저밴드 정의"

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볼린저 밴드는 확률과 관련된 보조지표입니다.

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볼린저밴드(Bolinger band)는

존 볼린저가 개발한 기술적 지표로,

주가의 변동을 상하밴드의 폭안에서 분석해

적절한 매매 시점을 포착하기 위한 도구로 개발되었습니다.

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​1983년 당시 주식시장의 변동성이 일정치 않았고 예측하기 힘들었기 때문에

그러한 예측가능한 범위를 표준정규분포 함수에 따라

상하 밴드를 만들어 변동성을 어느정도 극복하려고 했습니다.

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볼린저밴드는 3가지 선 로 구성되어있습니다.

자료 : 미래에셋증권(볼린저밴드 설정)

1. 이동평균선(초록색 선)

보통 20일 이동평균선을 중간 선으로 설정합니다.

(일반적으로 MTS에 볼린저밴드 기본설정도

대부분 20일입니다.)

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보통 중간선인 이동평균선으로 추세를 판단합니다.

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볼린저 밴드는 이 이동평균선을 중심으로

표준편차를 설정해 상하한선을 판단합니다.

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각 종목마다의 표준편차를 적용하기 때문에

각 종목의 변동성은 다를 것이고,

볼린저밴드의 상하한 폭도 다를 겁니다.

(*참고로 볼린저 밴드의 폭이 넓으면 변동성이 크다는 뜻입니다.)

2. 상한선(주황색 선)

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설정한 이동평균선에 +2 표준편차를 적용합니다.​

3.하한선(파란색 선)

설정한 이동평균선에 -2 표준편차를 적용합니다.​

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볼린저밴드는 상하한선의 폭으로 변동성을 파악할 수 있습니다.

출처 : https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/z-score

위 표준정규분포표에 따라

볼린저밴드 상하한선으로 표준편차를 +_2로 설정하면

95%정도의 신뢰성을 가지는 것입니다.​

자료 : 미래에셋증권(표준편차1일 때)

표준편차가 1일 때보다 2일때

볼린저밴드 상한선 하한선이 더 넓습니다.

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볼린저밴드 안으로 주가가 들어올 확률이 95%가 되니

당연히 볼린저 밴드선 안에 포함될 봉들이 더 많아져야합니다.

자료 : 미래에셋증권(표준편차2일 때 )

표준편차를 3으로 설정하면

볼린저밴드의 확률이 99%가 됩니다.

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즉, 99% 수준의 확률로

볼린저 밴드 안으로 캔들이 거의 다 들어옵니다.

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확률이 높아서 신뢰성이 높아질 수 있겠지만,

이 지표를 보고 활용하기엔 유의미할지는 모르겠습니다.

 

자료 : 미래에셋증권(표준편차3일 때)

아마 표준편차가 3이면 볼린저밴드의 폭이 너무 커서 1년에 한 번 상,

하한가를 갈 때 빼곤 쓸 일이 없을 것 같습니다.

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초급등주나 하한가 급의 급락에서도

볼린저밴드 표준편차 3이 큰 의미가 없는 것 같습니다.

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최근에 연속 하한가 갔던 영풍제지도

볼린저밴드 하단에 캔들이 겹치긴 했지만

표준편차 3에서는

주가가 볼린저밴드 하단을 벗어나기 쉽지 않습니다.

자료 : 미래에셋증권(표준편차 3일 때)

마찬가지로 급등이 많이 나왔던 신성델타테크도

표준편차3에서는

볼린저밴드 상단을 벗어나는 적이 없다고 나옵니다.

자료 : 미래에셋증권(표준편차 3일 때)

극단적으로 표준편차를 9로 설정하면

확률이 거의 100%에 수렴하기 때문에

모든 캔들이 100%에 가까운 확률로

볼린저밴드 안에 들어가 있다고 보면 될 것 같습니다.

자료 : 표준편차 9일 때 (미래에셋증권)

볼린저밴드 설정은

보통 증권사에서 표준편차는 이평기간 20일에,

표준편차 2가 기본세팅이 대부분인 것 같습니다.

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개인적으로

시장에서 다른 투자자들도 많이 쓰고 있어서

기본 설정이 가장 좋을 것 같습니다.

(종목마다 특성을 적용해 이평기간과 표준편차를 개발하는 것도 좋을 듯)

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"볼린저 밴드 상단/하단을 공략해볼까!?"

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보통 기본 세팅된

볼린저 밴드 안에서 주가가 있을 확률은 95%정도입니다.

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5% 이내의 확률로 볼린저 밴드 상단이나, 하단 밖에서

주가가 있다는 것은 확률적으로 볼 때

다시 주가가 볼린저밴드 안으로 회귀할 가능성이 높다는 의미이기도 합니다.

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볼린저밴드 하단을 뚫고 주가가 하락할 때

주가가 다시 볼린저밴드 안으로 들어올 확률은 95%가 넘습니다.

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일반적으로 통계를 보면

정규분포 95%는 통계적으로 유의한 확률입니다.

'거의' 맞다고 보면 되지 않을까 싶습니다.

(초급등주나 급락하는 종목은 예외겠지만..)

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직관적으로 이 95%확률을 본다면

참고로 로또 5등 당첨확률이 1/45입니다.

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확률로는 2.2222%입니다.

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저는 복권을 그리 많이 사지 않았지만

로또 5등도 당첨 한 번 됐습니다.

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95%가 그만큼 쉽지 않은 확률인 것 같습니다.

볼린저밴드 하단 공략 전략..?

1)볼린저 밴드 하단에 최대한 주가 근접할 때 매매..?

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볼린저 밴드 하단에 주가가 근접해야 합니다.

볼린저밴드 하단에 주가가 근접하면 근접할수록 좋은 듯 합니다.​

자료 : 미래에셋증권

 

2022년 코스피 사례를 보면

볼린저 밴드 하단을 뚫고 주가가 내려간다면

단기적으로 수익을 보고 매도할 잠깐의 시간은 주어지는 것 같습니다.

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하지만 섣불리 볼린저밴드 하단보다 중간 부근에서 매수한다면

걱정이 앞설 수 있을 것 같습니다.

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자칫 잘못하여 볼린저밴드 중간값에서 하단값까지

주가가 내려가서 하락도 겪게되고

주가가 반등올 때까지 시간도 버려야합니다.

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2)주가가 횡보할수록 좋다...?

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개인적으로 대형우량주& 횡보하는 주식일수록

볼린저 밴드 하단 매매법이 잘 맞는 듯 보입니다.

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주가가 박스권에서는 횡보하고 있는데

주가가 단기적으로 상승/하락하게 되면 다시 박스권 안으로

주가가 회귀할 가능성이 높습니다.

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볼린저밴드 상승/하단에 근접하거나

이를 뚫는다면 박스권에서는

아래처럼 다시 주가가 안으로 들어오는 것 같습니다.

(절대 법칙은 없겠지만.)

자료 : 미래에셋증권

주가가 횡보가 길면 길수록 좋은 것 같다는 느낌을 받습니다.

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과거에도 볼린저밴드 하단에서 반등한 횟수가

많으면 많을수록 잘 맞지 않을까 싶습니다.

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3) 특별한 하락 이벤트가 없어야 한다.

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볼린저 밴드 하단까지 왔다는 것은

그 주식의 주가가 변동값에서 최하단에 위치한 다는 것입니다.

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볼린저밴드 하단에 위치해서 주가가

95%확률로 다시 위로 올라가겠지만

"아직 왜 이종목 혼자만 볼린저 밴드 하단에만 머물러있는지!?"

생각해봐야할 것 같습니다.

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이 종목만의 하락한 이유가 있는지.. 등등

주가가 못 올라가는 이유를 찾아봐야할 것 같습니다.

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단순 시장의 무관심이나

누군가의 이유없는 큰 매물 투척 등의 수급상의 문제라면

볼린저밴드 하단 공략이 좀 더 잘 맞을 것 같습니다.​

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4) 볼린저밴드 하단선의 횡보

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주가가 하락하는 추세에선

볼린저밴드도 같이 하락하는 선으로 바뀝니다.

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하지만 오랜기간 횡보한 주식에서 주가가 하락했다면

볼린저밴드 하단선은 평행하지만 주가만 내려왔을 것입니다.

자료 : 미래에셋증권

볼린저밴드 하단선이 횡보가 아니고 하락하며

주가도 같이 하락하고 있다면,,

추세적으로 하락하는 상황이므로

주식 명언처럼 '떨어지는 칼날을 잡지 말라"라는 말이 유효할 수 있습니다.

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개인적으로 볼린저밴드 하단 공략은

주가가 횡보하다가 일시적으로

떨어졌던 종목들이 나을 것 같습니다.

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참고로 볼린저 밴드 하단에 내려올 때까지 시간 상으로 꽤 깁니다.

기존 투자자들이 지친 상태여서 반등에 목말라 있는 상태이기도 합니다.

볼린저 밴드 상단/하단 매매 전략...?

볼린저밴드 상단/하단 매매를 보면

박스권이나 주가가 횡보하는 상태에서는

비교적 잘 맞는 것 같습니다.

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하지만 주가가 추세를 타고 상승하거나 하락할 때에는

볼린저 밴드 상단/하단에서

섣불리 매매했다가 보유했을 때보다의 수익률이 더 낮을 수 있습니다.

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최근 신성델타테크 사례인데,

볼린저밴드 선이 횡보할 때는 비교적

볼린저밴드 상단/하단에서 매매를 공략하면

잘 맞는 것 같은데

상승 추세에서는 볼린저밴드 매도 신호만 나오게 됩니다.

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상승 추세에서 볼린저 밴드 상단에 팔고

다시 조금 내려갔을 때 매수하기 쉽지 않을 것 같습니다.

자료 : 미래에셋증권

엔씨소프트의 장기하락 추세에서도

볼린저 밴드 상/하단매매가 쉽지 않습니다.

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볼린저밴드가 하락추세인 상황에서

볼린저 밴드 하단을 주가가 뚫고 내려갔을 때

매수해서 단기간에 매도하지 않는 이상 수익내기 어려운 것 같습니다.

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그나마 하락 차트내에서도 볼린저 밴드가

잠시나마 횡보할 때 상/하단 매매 전략이

조금 더 유효하다고 생각이 듭니다.

(하락 추세에서는 고수가 아니고서야,, 섣불리 매수가 망설여지는군요)

자료 : 미래에셋증권

그래서

볼린저밴드가 횡보하는 상황에서

주가가 볼린저밴드 상/하단에 들어왔을 때

매매하는 것이 조금 더 확률이 높아보이는데

개인의 판단에 맡기겠습니다.

자료 : 미래에셋증권

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이상, 볼린저밴드 정의 및 의미에 대해 알아보았습니다.

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 투자권유가 아니며,

투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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