안녕하세요~
별별입니다.
오늘은 주식투자에서 기술적 분석(보조지표) 중에 하나인
MACD 오실레이터
(Moving Average Convergence & Divergence Osillater)에 대해서 알아보고자 합니다.
#MACD #MACD설정 #MACD지표
" MACD 오실레이터 뜻 의미"
MACD OSillater(Moving Average Convergence & Divergence Osillater)는
단기 이동평균선과 장기이동평균선이 벌어졌을 때
다시 모이게 되는 특성을
이용한 매매 활용 기법입니다.
한마디로 이동평균선 표현하면
수렴(Convergence), 발산(Divergence)을 활용한
지표라고 할 수 있습니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선과 멀어져서 튀어버렸다면
이를 '발산'했다고 생각하면 됩니다.
또 이론적으로 볼 때 주식의 장기이평선을 벗어난 주가는
다시 장기이동평균선으로 가까워지는
'수렴'하는 성질이 있습니다.
단기 이동평균선이 장기이동평균선에서 벌어졌다 (발산)하더라도
결국에는 주식 파동 특성 상
언젠가 이 두개의 선이 다시 만난다는 가정으로
MACD 지표를 활용하는 것입니다.
MACD = 단기이동평균선 - 장기이동평균선
MACD의 값 : + (플러스)
장기평균주가를 벗어나 상승한 것
= 상승 추세로 진입하려는 시기
MACD : -(마이너스)
장기평균주가를 벗어나 하락
=하락추세로 진입하려는 시기
MACD오실레이터 : MACD - Signal
MACD 히스토그램으로 봉으로 나타나게 되는데요.
MACD 값이 플러스면 양봉으로 나타나며,
값이 마이너스면 음봉으로 나타납니다.
자료 : 미래에셋증권 차트(MACD 지표)
MACD 지표를 몇 사례 보면
대체로 양수와 음수가 번갈아 나오는 것을 확인할 수 있습니다.
교과서적으로 주식의 파동이 발산 및 수렴으로
이루어진다는 것을 확인할 수 있습니다.
"MACD 오실레이터 직관적 이해"
미래에셋증권을 통해서
MACD를 적용하면 아래처럼 나타납니다.
자료 : 미래에셋증권 차트(MACD 적용)
주황선이 MACD, Signal이 파랑선
히스토그램이 MACD-Signal입니다.
주가의 변동이 클 수록
MACD의 변동 값도 커지는 것을 확인할 수 있습니다.
(단기, 장기이동평균선의 차이가 커지므로)
주가의 상승과 하락에 따라
MACD의 선 추세도 주가와 흐름을 대체로 같이하는 것을 볼 수 있습니다.
미래에셋증권 차트의 기본 디폴트는
단기이동평균선 : 12, 장기이동평균선 26, Signal : 9로 설정되어 있습니다.
(키움증권 영웅문도 12, 26, 9로 되어있습니다.)
이는 단기이동평균선 영업일 12(2주),
장기이동평균선 영업일 26(1달), 시그널 9 (1.5주)인데,
1970년대 MACD가 만들어졌을 때 미국이 주 6일이었기 때문입니다.
주5일을 반영하여 단기 이평 영업일을 10(2주),
장기이평 영업일을 20(1달),
시그널을 7이나 8로 고쳐서 최신트렌드로 수치를 바꿀수도 있고
개인 취향에 맞게 수치를 바꿀 수도 있습니다.
그러나 대부분의 사람들이 차트에서 제공하는
기본값을 디폴트로 놓고 사용하시는 것 같습니다.
(종목 특성에 따라 값 조정해서 보는 것이 좋을 수도)
"MACD 적용"
[매매 활용 방법]
이론적으로 다음과 같은 상황에서
MACD지표 매매 적용 가능합니다.
1)MACD 값이 양수(+)인 경우 : 매수
2)MACD 값이 음수(-)인 경우 : 매도
3) MACD와 Signal선이 골든크로스 하는 경우 : 매수
4) MACD와 Signal선이 데드크로스 하는 경우 : 매도
5) MACD선이 0을 상승 돌파하는 경우(=히스토그램 양봉시작) : 매수
->단기이동평균선이 장기이동평균선을 뚫고 올라가는 골든크로스인 상황
6) MACD선이 0을 하향 돌파하는 경우(히스토그램 음봉시작) : 매도
->단기이동평균선이 장기이동평균선을 하회하는 데드크로스인 상황
이를 MACD를 적용해봐야겠습니다.
자료 : 미래에셋증권(코스피 MACD 적용)
위의 교과서적인 신호로
빨간색 동그라미가 매수신호,
파란색 동그라미가 매도 신호로 몇 개 표시해봤습니다.
어느정도 맞는 것 같습니다.
하락 하는 차트에서도 한 번 제 나름대로 해보았습니다.
자료 : 미래에셋증권 차트( 카카오뱅크 종목)
하락하는 차트에서도
대체로 빨간색 동그라미 때 매수하면 크게 하락하지는 않고,
파란색 동그라미때 매도하면 큰 하락을 피할 수도 있는 것 같습니다.
MACD의 막대봉의 크기도 중요합니다.
MACD가 +인 상태에서 막대봉의 크기가 커지다가 작아지면
상승세가 커지다가 줄어드는 형국입니다.
반대로 MACD가 -인 상태에서 막대봉의 크기가 커지다가 작아지면
하락세가 커지다가 줄어드는 형국이라고 볼 수 있습니다.
"MACD 장점과 단점"
MACD 오실레이터는 후행지표가 아닌
선행지표로 유용하다는 평가받습니다.
MACD의 양봉의 크기가 커지다가
줄어들 기세가 보이면 미리 매도하고,
MACD가 음봉의 크기가 줄어들을 때다 싶으면
매수하는 지표로 사용될 수 있습니다.
또 이동평균선을 활용하여 만들었기에 추세지표로
볼 수 있습니다.
대체로 MACD양봉과 음봉이 들쑥날쑥하지 않습니다.
이동평균선의 평균값으로 만들었기 때문입니다.
(수렴과 발산의 과정의 연속)
이동평균선만으로 매매를 하면
추세 변화를 늦게 알아차리는 단점이 있습니다.
MACD 오실레이터는 이를 보완하여
추세 강도 및 전환을 알아볼 수 있습니다.
(이동평균선의 시차를 극복했다고 해야하나)
그리고 생각보다 매매기법이 단순해서
타 보조지표에 비해서 매매 활용이 쉽다는 생각이 듭니다.
하지만 MACD도 단점도 있습니다.
횡보하는 차트에서는 신호가 워낙 많아서
매매기법이 안 맞을 수도 있습니다.
자료 : 미래에셋증권 차트( 횡보하는 차트에서의 MACD 지표)
박스권에서는 더 많은 신호를 보내게 됩니다.
추세에 관한 지표이다보니 박스권 안에서의
이평선들이 모아지고 벌어지는 사례가 많아서
많은 신호를 보내는 단점이 있습니다.
주가가 횡보하는 차트에서
굳이 많은 신호를 보내는 추세지표 MACD가
크게 활용성이 높지는 않다는 생각이 듭니다.
(차라리 다른 종목에서 MACD를 적용하는 것이 낫지 않나..)
또한 이동평균선을 활용한 지표이다보니
후행지표라는 성격도 있습니다.
이동평균선 자체가 과거데이터를 활용한다는 의미이며
이를 통해 정확하게 매매타점을 예측할 수 있을까..?
그래도 MACD는
투자자분들에게 추세지표로서의 신뢰성이 높은 편으로 알려져 있습니다.
모든 보조지표가 그렇듯 항상 맞는 것은 아닙니다.
전문가분들도 많이 쓰이는 지표이기에
보조지표로 타 지표와 함께 활용하는 것이 좋은 방안일 것 같습니다.
이상 MACD 오실레이터에 대해서 알아보았습니다.
주식 보조지표 CCI도 있습니다^^
위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 투자권유가 아니며,
투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이웃추가, 공감도 부탁드립니다.
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