SOFR금리란?
뉴욕 연방준비기금이 발표하는
무위험 지표 금리(Risk Free Reference Rate)
SOFR 금리란 뉴욕 연방준비기금이 발표하는
무위험 지표 금리(Risk Free Reference Rate)입니다.
예탁결제원 홈페이지(RFR)
RFR은 투자자가 신용리스크 없이 얻을 수 있는
이론상 최소 수익률입니다.
SOFR금리는 다음과 같은 특징이 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 블로그 내용 중
①신뢰도 높은 금융기관 거래
-> 높은 신용을 보유한 금융기관 간 미국채 거래를 바탕으로 조작가능성 X
②초단기 거래
-> 익일물 초단기 거래 기반으로 무위험에 가까운 지표 금리
③실거래 기반
-> 담합 의혹이 있었던 LIBOR 금리의 신뢰도 하락을 계기로
실거래 기반의 SOFR금리 산출이 개발됨
삼성자산운용 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 월간 펀드리포트 : SOFR 뜻
SOFR금리 ETF는 다음과 같이
미국 무위험금리(FRF)인 SOFR금리를 수취할 수 있는 액티브 ETF로서,
초단기금리를 복리로 쌓아가는 지수를 추종합니다.
-> 액티브상장지수펀드로 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index를 비교지수로 하여
비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며(=액티브 ETF),
신탁재산의 60% 이상을 장외파생상품에 투자할 계획
삼성자산운용 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) 월간 펀드리포트 : SOFR ETF 투자포인트
마찬가지로 미래에셋 SOFR금리 액티브에서도
기초지수 Solactive SOFR Daily Total Return Index지수를 추종합니다.
투자포인트로는 미국달러 무위험지표금리 SOFR에 투자하며,
원달러 환노출 상품으로 유휴USD자금을 운용 가능하다고 합니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) (월간보고서)- 달러ETF 특징
마찬가지로 공신력있고 안정적인 SOFR금리에 투자하며,
높은 금리로 USD 자금을 운용하여 4% 이상의 금리 수익률이 복리로 발생한다고
언급되어 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 블로그 내용 중 -달러ETF 특징
SOFR금리 액티브ETF의 구성종목을 살펴보면
SOFR TRS형태로 대부분 자산이 편입되어 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) (월간보고서)
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 요약보고서에서는
무위험 금리로 인식되지만, 현재 미국 금리 레벨이 높아진 상황에서
SOFR 내외의 무위험 금리에 투자할 수 있고,
환노출 ETF로 미국 달러화에 투자할 수 있다고 설명되어 있습니다.
(달러ETF인 셈)
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 요약보고서 내용 중 -> 달러ETF 특징도 있음
#SOFR금리 #달러ETF
#SOFR투자 #SOFR금리ETF
#SOFR금리조회 #SOFR
SOFR금리 ETF 수익률은?
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) : 1년 14.98%
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) : 1년 15.48%
(*25년 2월 말 기준)
다양한 ETF가 있지만 다음의 대표적인 ETF만 살펴보고자 합니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
네이버페이증권(미국달러 SOFR금리 액티브 검색하면 6개 나와요) 나머지 1개는 ETN
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가는 약 5만 9천원대이며,
1년 수익률은 2.69%, 6개월 수익률은 11.85%,
1년 수익률은 14.98%입니다.
(*25년 2월 말 조회 기준)
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가
시총은 약 5,500억원대네요.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가는 약 1만 2천원대이며,
1개월 수익률은 2.52%, 6개월 수익률은 11.88%, 1년 수익률은 15.48%입니다.
(*25년 2월 말 조회 기준)
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가
시총은 약 3,800억원대네요
둘 다, 별도의 만기가 없고,
환헷지 ETF도 아니기 때문에 환율이 상승하면
환차익을 얻고, 환율이 하락하면 환차손이 발생합니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) -> 환노출 ETF임
서울외국환중개에서 고시하는 환율에 따라
ETF가격이 영향 받는 구조입니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) -> 장중 환율 변동에 따라 iNAV 변동
SOFR 금리 조회 방법
1.한국수출입은행
2.미국 뉴욕연방준비은행 홈페이지에서 조회
25년 2월 말 기준으로
SOFR 금리 조회 시 4.33%
Solactive SOFR Daily Total Return Index
지표는 다음과 같습니다(아래 이미지 링크 연결해두었어요)
Solactive SOFR Daily Total Return Index 지수
SOFR금리는 그래프를 살펴보면
사실상 미 기준금리추이와 비슷합니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 블로그 내용 중 -> 사실상 미기준금리랑 비슷한 수익률
1.한국수출입은행에서
금리정보 -> 외화기준금리 SOFR금리 조회가 가능합니다.
25년 2월 말 기준으로
SOFR 금리 조회 시 4.33%입니다.
(아래 이미지 링크 연결)
한국수출입은행 -> 금리정보 : 외화기준금리 SOFR금리 (2025년 2월 28일 기준 4.33%)
한 1년 반 전쯤으로 조회하면
SOFR금리 조회 시 5.32%로 5%대가 나옵니다.
한국수출입은행 -> 금리정보 : 외화기준금리 SOFR금리 (2023년 11월 16일 기준 5.32%)
2. 뉴욕연방 준비은행 홈페이지에 접속하여 조회 가능합니다.
(아래 이미지 링크 연결)
뉴욕연방 준비은행 홈페이지에 접속하여 조회 가능
자료 : 삼성 KODEX 홈페이지 참고, 미래에셋 TIGER 홈페이지 참고
ACE 홈페이지 참고
위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)
이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 ETF추천이나 투자권유가 아니며,
투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)
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